Торговля на рынке Форекс – Мани Менеджмент

Перевод статьи Нила Фуллера

«ВНИМАНИЕ: Данная статья может вызвать некоторые разногласия и дебаты среди трейдеров. Я хотел бы напомнить всем вам, что эта статья по управлению капиталом основана на моем собственном опыте торговли. Она была написана, чтобы раскрыть некоторые истины и разоблачить некоторые мифы, окружающие тему управления капиталом. Я захотел поделиться своей точкой зрения. Если вы не согласны, это ваше право, но я не буду отвечать на имейлы и ввязываться в обсуждения. Повторяю, эта статья написана на моем собственном опыте, я расскажу, как торгую я и другие профи. То, что вам обычно рассказывают об управлении деньгами, как правило, изобретено брокерами, чтобы помочь вам потерять свои деньги медленно, так что бы они смогли достаточно заработать на комиссии и спредах. Большая часть информации по управлению капиталом это ложь и не будет работать в реальном мире, поверьте мне, все, о чем говорю я, основано на реальности, а не теории.

Я предупреждаю вас, что то, что вы собираетесь прочитать, скорее всего, противоречит тому, что вы, возможно, уже читали или слышали об управление капиталом и контроле рисков на Форексе. Я собираюсь рассказать вам только то, как я торгую, то, как многие профессиональные трейдеры Форекс управляют капиталом. Так что будьте готовы, откройте ваш разум, и наслаждайтесь этой статьей о том, как эффективно увеличивать ваш торговый счет путем эффективного управления своими деньгами. Если вы используете правило двух процентов, это может поставить этот метод под сомнение, что хорошо ... я бы хотел заставить вас думать об этом со всех сторон и точек зрения.

Всем известно, что управление капиталом является важным аспектом успешной торговли на Форекс. И все же, большинство людей не тратят достаточно времени на разработку и реализацию плана управления капиталом. Парадокс в том, что пока вы не разовьете свои навыки управления деньгами и не будете последовательно использовать их в каждой отдельной сделке, вы никогда не будете постоянно получать прибыль.

Я хочу дать вам профессиональный взгляд на управление капиталом и развеять некоторые распространенные мифы в отношении концепции управления капиталом. Мы слышим много разных идей об управлении рисками и фиксации прибыли из различных источников, большая часть этой информации является противоречивой и поэтому не удивительно, что многие трейдеры запутываются и просто отказываются от осуществления эффективного управления капиталом, что  в конечном итоге приводит к поражению. Я успешно торгую на финансовых рынках в течение почти десятилетия, и я овладел мастерством соотношения прибыли к риску и, как эффективно использовать небольшие суммы денег и превращать их в более крупные суммы денег относительно быстро.

Мифы Мани Менеджмента:

Миф 1: Трейдеры должны быть сосредоточены на пунктах

Возможно, вы слышали, что вы должны сконцентрироваться на пунктах, которые заработали или потеряли вместо долларов, которые заработали или потеряли. Смысл этого мифа заключается в том, что если вы концентрируетесь на пунктах, а не долларах, то вы не будете подвержены эмоциональной реакции во время торговли, потому что вы не будете думать о своем торговом счете в денежном выражении. Если это не звучит смешно для вас, то это странно. Весь смысл торговли и инвестирования заключается в том, чтобы заработать деньги, и вы должны знать, сколько денег вы можете потерять в каждой сделке, чтобы адекватно оценивать реальность. Как вы думаете, владельцы бизнеса обращаются со своим ежеквартальным отчетом о прибылях и убытках как с игрушкой, который отделен от реальности и реальных денег? Конечно, нет, глупо относиться к торговле как игре. Торговля должна рассматриваться как бизнес, потому что именно так оно и есть, если вы хотите быть постоянно в прибыли, то вы должны относиться к каждой сделке как к бизнес сделке. Так же, как любая бизнес сделка, сделка на Форекс может быть либо прибыльной, либо убыточной. Суть в том, что отношение к торговле с точки зрения пунктов, а не долларов, будет делать торговлю менее реальной, и тем самым давать вам возможность относиться к торговле не так серьезно, как вы должны.

С математической точки зрения, думать о прибыли или убытках в пунктах совершенно недопустимо. Проблема в том, что каждый трейдер торгует разным размером позиции, таким образом, мы должны определить риск с точки зрения денег, сколько мы можем получить или потерять. Просто потому, что вы рискуете большим количеством пунктов, не означает, что вы рискуете большим количеством денег, это также как, если вы поставили маленький стоп, это не означает, что вы рискуете небольшим капиталом.

Миф 2: Риск 1% или 2% в каждой сделки это хороший способ для увеличения счета

Это один из наиболее распространенных мифов по управлению капиталом, который вы, вероятно, слышали. Хотя это хорошо звучит в теории, реальность такова, что большинство трейдеров начинают с торгового счета, который имеет $5000 или даже меньше. Таким образом, верить, что ваш счет будет расти относительно быстро, при риске в $50 или $100, просто глупо. Скажем, вы потеряете деньги в 5 сделках подряд, если вы рискуете 2% вашего счета, то ваш депозит стал бы $4500, вы по-прежнему рискуете 2% в торговле, и, чтобы вывести счет обратно на уровень безубыточности, вам придется заработать в 6 сделках подряд.

Любой трейдер, который торгует на реальные деньги, знает, как трудно выиграть 6 сделок подряд. Что происходит, когда трейдеры используют эту модель риска? Они начинают хорошо, они рискуют 1% или 2% в первых сделках, и может быть, они даже все у них прибыльные. Но как только начинается полоса убытков, они понимают, что вся их прибыль ушла, и теперь нужно будет много времени, чтобы  вернуть деньги, которые они потеряли. Они начинают торговать много и берут уже не такие хорошие сетапы, потому что они теперь понимают, как много времени им понадобится, чтобы вернуться на уровень безубыточности, если они рискуют 1% или 2%.

Таким образом, хотя этот метод управления капиталом позволит вам рисковать немного в каждой сделке, и поэтому теоретически должен ограничивать вас от эмоциональных ошибок в торговле, большинству людей просто не хватает терпения рисковать 1 или 2% в сделке на их небольших торговых счетах. Это в итоге приведет к переторговле, а это самое худшее, что вы можете сделать будучи трейдером. Это также очень сильно затрудняет задачу выйти снова в прибыль. Помните, если вы используете 2% риска на сделку, то вы уменьшаете риск в каждой сделке, но и восстановление счета после убыточного периода будет происходит медленнее.
Самое важное заключается в том, что если вы начинаете с $10000 и ваш счет проседает до $5000, используя метод фиксированного %, то у вас уйдет гораздо больше времени, чтобы восстановить первоначальный депозит, потому что вы начали рискуя 2% в торговле, это $ 200, но теперь при депозите в  $5000 вы рискуете всего $100 за сделку, так что даже если у вас много сделок с профитом, ваш депозит восстанавливается в половину медленнее, чем, если бы вы использовали риск с фиксированной суммой $.

Миф 3: При больших стопах мы рискуем большей суммой, чем с маленькими

Многие трейдеры ошибочно считают, что если они поставят большой стоп-лосс в сделке, то это обязательно увеличит их риски. Также, многие трейдеры полагают, что при использовании маленького стоп-лосса они снижают риск в торговле. Трейдеры, которые так думают, не понимают концепции размера позиции.

Концепция размера позиции заключается в регулировании размера позиции, то есть количество и размер лотов, которыми вы торгуете, в соответствии с тем, куда вы хотите поставить стоп-ордер и сколько вы готовы потерять. Например, скажем, вы рискуете $200 за сделку, со 100-а пунктов стоп-лосс вы торговали бы 2 мини-лотами: $2 за пип х 100 пипсов = $200.

Допустим, вы решили открыть сделку после пин бара, но хвост необычайно длинный. Но вы все же хотите разместить стоп выше максимума хвоста, хотя это будет означать стоп в 200 пунктов. Вы можете использовать те же $200 риска в сделке, вам просто нужно отрегулировать размер позиции, чтобы поставить большой стоп-лосс. Вы должны будете открыть 1 мини лот, а не 2. Это означает, что вы можете рисковать одинаковой суммой в каждой сделке, просто регулируя размер позиции в соответствии с размером  стоп-лосса.

Давайте теперь посмотрим на пример того, что может произойти, если вы не используете концепцию размера позиции. Вы не уменьшаете размер позиции, но увеличиваете стоп.

Пример: Два трейдера рискуют одинаковым количеством лотов, при одинаковом сетапе. Первый открывает 5 лотов и стоп-лосс 50 пунктов, второй также открывает 5 лотов, но стоп-лосс в 200 пунктов, потому что он или она считают, что есть почти 100% вероятность, что цена не пойдет против него на 200 пунктов. Недостатки такой логики в том, что обычно, если цена начинает идти против вас с ростом импульса, то теоретически нет ограничений, когда она может остановиться. И все мы знаем, насколько сильны тренды на валютном рынке. Первый трейдер закрыл позицию по стопу и получил убыток в $250. Второй также закрыл по стопу, но его убыток был гораздо больше, потому что он ошибочно надеялся, что цена развернется до того, как его стоп в 200 пунктов сработает. Его потери составили $1000 вместо $250.

Мы видим из этого примера, почему большой стоп-лосс не является эффективным способом увеличения торгового счета, на самом деле это как раз наоборот, это хороший способ быстро уменьшить ваш торговый счет. Основная проблема, которая затрагивает трейдеров, это  непонимание силы соотношения риска к прибыли и размеру позиции.

Сила соотношения риска к прибыли

Профессиональные трейдеры сосредоточены на риске по отношению к прибыли, а не на целях по получению прибыли. Это потому, что профессиональные трейдеры понимают, что торговля является игрой вероятностей и управления капиталом. Она начинается с наличия торгового метода, который хотя бы немного лучше, чем случайное определение направления движения рынка. Для меня это прайс экшен. Прайс экшен дает 70-80% прибыльных сделок, если используется с умом и в нужное время.

Сила риска к прибыли приходит с ее способностью эффективно и последовательно умножать торговый счет. Все мы слышим старые аксиомы типа «пусть ваша прибыль растёт» и «режьте убытки». Все это хорошо и прекрасно, но это не дает никакой полезной информации для начинающих трейдеров. Суть в том, что если вы торгуете с суммой менее $25000, вам нужно будет брать прибыль на заранее определенных интервалах, если вы хотите сохранить ваш разум и хотите, чтобы ваш счет продолжал расти. Неиспользование тейк профита не работает для небольших счетов, потому что в итоге рынок разворачивается и забирает всю прибыль.
Если вы знаете, что бываете правы в 40-50%, тогда вы можете зарабатывать деньги на рынке, с помощью правила риск/прибыль. Научившись использовать сетапы прайс экшен, вы сможете получить еще более высокий процент прибыли, конечно, если вы регулярно фиксируете прибыль.

Давайте сравним 2 примера - один трейдер использует правило 2%, а другой трейдер использует фиксированную сумму.

Пример 1 – предположим, ваше соотношение 1:3 в каждой сделке. Это означает, что вы будете зарабатывать в 3 раза больше, чем рискуете в каждой сделке. Даже если количество выигрышных сделок составляет только 50%, вы все равно будете делать деньги:

Допустим, что ваш торговый счет составляет $5000 и вы рискуете $200 в сделке.

Первая сделка убыток = $5000 - $200 = $4800,
Вторая сделка убыток = $4800 - $200 = $4600,
Третья сделка прибыль = $4600 + $600 = $5200
Четвертая сделка прибыль = $5200 + $600 = $5800

Из этого примера мы видим, что даже теряя 2 из каждых 4 сделок, вы все равно можете сделать очень приличную прибыль за счет эффективного использования соотношения риска к прибыли. Для сравнения давайте посмотрим на этот же пример с использованием 2% риска:

Пример 2 - Снова торговый счет составляет $5000, но сейчас риск 2% на сделку: соотношение 1:3 в каждой сделке.
Первая сделка убыток = $5000 - $100 = $4900
Вторая сделка убыток = $4900 - $98 = $4802
Третья сделка прибыль= $4802 + $288 = $5090
Четвертая сделка прибыль = $5090 + $305 = $5395

Теперь понятно, почему риск 2% от вашего счета, не такой эффективный способ, как способ фиксированной суммы. Разница $800 против $395.

Если трейдер использует 2% правило и потерял 50% своего счета, то он должен сделать обратно 100%, чтобы вернуться на уровень безубыточности, может быть так это и для трейдера, который использует для риска фиксированную сумму, но, как вы думаете, у кого больше шансов на восстановление? Может уйти очень много времени, чтобы оправиться от убытков, используя 2% риска. Конечно, некоторые скажут, что можно сильнее увязнуть в убытках, если использовать фиксированную сумму, но мы говорим о реальной торговле, нам нужен способ, который дает возможность как можно быстрее восстановить счет, а не только защищает от потерь. Если у вас есть опыт и хорошая стратегия, то вы можете использовать риск с фиксированной суммой, и именно поэтому я хотел открыть вам на это глаза.

Подводим итоги.
Силы управления капиталом и метод, обсуждаемый в этой статье, заключается в способности последовательно и эффективно наращивать торговый счет. Есть еще несколько основных рекомендаций, самая главная - торговать нужно на свободные средства, то есть, если вы потеряете эти деньги, это никак не повлияет на вашу жизнь. Вы также должны иметь стратегию или метод торговли, который поможет вам зарабатывать.

Хотя я не рекомендую трейдерам использовать % при рассмотрении риска в сделке, я рекомендую вам рисковать только той суммой, которая вас устраивает, а если ваш риск мешает вам спать по ночам, то, вероятнее всего, вы рискуете слишком много. Если у вас есть $10000 и вы рискуете $200 или $300 в одной сделке, то эта сумма будет постоянной. И помните, профессиональные трейдеры умеют определять сетап по опыту. Это приходит со временем и практикой, вы должны развить свои навыки на демо-счете прежде чем перейти на реальные деньги».

Торговля на рынке Форекс – Мани Менеджмент: 12 комментариев

  1. Ну совсем для малышей-новичков статья. Хотя наверное не все сами могут догадаться.

  2. НУ я же не сказал, что она не полезная статья эта. нет, она полезная, но я все и так уже увоил)))

    А между строк — это не про американцев, они говорят и пишут в лоб.

  3. Риск 1% или 2% в каждой сделки это хороший способ для увеличения счета!!!!!!!!! *THUMBS UP*

  4. Александр, в статье простые истины (гениально — просто — это все чаще убеждаюсь).

    Глубокого там нет, если вас задурили на курсах, то надо голову иметь))))

    Я вот первую книжку о трейдинге взял после первого слива)) а на семинаре в ДЦ появился первый раз после двух лет торговли для профессиональных навыков.

    Люди блин думайте своими головами, хотя НИЛ наверное крутой чел и у него есть чему поучиться….

  5. Bernard, уважаемый…..тут в вообще то пацаны всё неглупые собрались……не тяни одеяло на себя.

  6. Даниил, процент риска не имеет значения)) имеет значение соотношение планируемой прибыли и возможного убытка , а так же вероятности наступения каждего исхода. простое матожидание. Оно должно быть положительным. Можно управлять или
    вероятностью прибыльности сдеки или сотношение прибыли к убыткам.

    okorok, спокойней друг. если чем задел то, извини, не хотел)) я просто был не согласен в гениальности статьи

    p.s. я негений и вообще трейдинг для меня хобби не приносщие серьезных доходгв, так что к на мои слова можете не реагировать))

  7. Для меня лично статья была интересной. Да, она написана легко и доступно — новичкам тоже интересно и все мы были когда-то новичками =)

  8. для меня статья оказалась полезной после нее я пересмотрел то как управлял раньше деньгами я столкнулся с проблемой что очень долго и долго востанавливался после лося с 2% от депо.

  9. Данная статья написана не только для начинающих трейдеров, но и как напоминание для опытных.
    Ведь на рынке Форекс без хорошего мани-менеджмента никуда, т.к. с большей долей вероятности можно потерять весь свой депозит.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *