Система «Мощный инструмент»

Во многих прибыльных стратегиях используется два технических индикатора: один для определения рыночного тренда, а другой для определения времени открытия позиции. Система "Мощный инструмент" (Powertool strategy) является хорошим примером такой стратегии. В ней используется трехсвечевая линия Джозефа Стоуэлла в качестве индикатора тренда и индикаторы силы быков/медведей, введенные Александром Элдером в качестве тайминг-индикатора. Синтез этих двух индикаторов дает удивительный результат. Использование трехсвечевой линии оказывается намного более точным и эффективным, когда мы используем тайминг сделок при помощи индикатора силы быков/медведей.

Фигура "линии трех свечей" Стоуэлла.

Чтобы нарисовать трехсвечевую линию, когда цена росла в течение определенного периода времени, сначала находится самый высокий максимум текущего движения вверх. Он получает название свечи №1 (рис. 1 и 2). Затем изучаем предыдущие свечи в поисках свечи, чей минимум ниже, минимума свечи №1. Она получает название свечи №2. Данная операция проводится еще один раз - мы отмечает свечу №3, чей минимум ниже минимума свечи №2.

Линия трех свечей - это горизонтальная линия, проведенная вправо от минимума третьей свечи. Тренд считается восходящим, пока не произойдет закрытие цены под текущей линией трех свечей.

Рисунок 1

Свеча, отмеченная синей цифрой 1 (рис. 1), имеет самый высокий максимум текущего движения вверх. Свеча с более низким минимумом налево от свечи 1 является свечой №2. Свеча слева от свечи №2 с более низким минимумом, чем у нее, является свечой №3. Горизонтальная линия, проведенная от этой свечи, представляет собой линию трех свечей. Последняя свеча на графике (обозначена красной цифрой 1) закрылась ниже линии трех свечей, таким образом, считается, что мы находимся в фазе нисходящего тренда после этого закрытия. Свеча слева от этой свечи, которая имеет более высокий максимум, имеет номер 2. Слева от нее находится свеча №3 с более высоким максимумом. От нее проведена горизонтальная линия. Пока цена не пересечет вверх последнюю линию трех свечей, тренд считается нисходящим.

Рисунок 2

Инверсия этого правила справедлива для ситуаций, когда цены падают (рис. 3). Свеча №1 должна иметь самый низкий минимум в текущем движении вниз. Затем ищем налево от нее свечу, чей максимум выше, чем у свечи №1. Это свеча №2. Максимум свечи №3 должен быть выше максимума свечи №2. Именно от нее проводится горизонтальная линия, которая считается линией трех свечей. Данный паттерн определяет тренд как нисходящий, пока цена не закроется выше последней линии.

Примечание: Внутренние свечи (т.е. свечи, чей максимум ниже, чем у следующей свечи, а минимум выше, чем у следующей свечи) не учитываются в этом паттерне. В данном случае их необходимо пропускать.

Рисунок 3

Сила быков и сила медведей.

Индикатор Элдера силы быков измеряет способность быков толкать цену вверх, тогда как индикатор силы медведей аналогичным образом измеряет силу медведей, толкающих рынок вниз.

Индикатор силы быков вычисляется путем вычитания из максимума текущей свечи 13-свечевого экспоненциального среднего (ЕМА) цен закрытия. Индикатор силы медведей вычисляется путем вычитания от минимума текущей цены той же самой 13-свечевой ЕМА.

Логика этих индикаторов заключается в том, что максимум свечи представляет собой максимальную силу быков, тогда как минимум свечи максимальную силу медведей. ЕМА же, по словам Элдера, является "средней консенсусной ценой". Расстояние между максимумом и ЕМА определяет силу быков, расстояние между минимумом и ЕМА определяет силу медведей (рис. 4).

Рисунок 4

Сила быков - вычисляется путем вычитания 13 ЕМА из максимума текущей свечи. Когда максимум находится над ЕМА сила быков положительная. Сила медведей вычисляется путем вычитания из минимума свечи 13 ЕМА. Когда минимум ниже ЕМА, сила медведей отрицательная. Когда максимум и минимум над или под ЕМА (зеленые и красные свечи) рынок либо перекуплен, либо перепродан соответственно.

Оба индикатора (силы быков и силы медведей) отображаются отдельно под свечным графиком (рис. 5).

Рисунок 5

Максимум цены в точке В выше максимума в точке А. Сила быков в точке В больше, чем в точке А, что подтверждает силу восходящего тренда. Минимум цены в точке D, ниже, чем в точке С, однако силы медведей в этой точке больше, чем в точке С. В лучших сетапах на покупку индикатор силы быков подтверждает максимум цены, тогда как индикатор силы медведей не должен подтверждать последний минимум. Обратное справедливо для сетапов на продажу.

Интерпретация силы быков и силы медведей.

На нейтральном (боковом) рынке, индикаторы силы быков, как правило, находится, выше нулевой отметки, т.е. максимум находится выше ЕМА, тогда как индикатор силы медведей находится ниже нулевой линии (т.е. минимум ниже ЕМА). При нисходящем тренде, как индикатор бычьей силы, так и индикатор медвежьей силы часто находятся ниже нуля (как максимум, так минимум ниже ЕМА). На рисунке 5 показан принцип интерпретации индикатора.

Вероятно, вы не будете покупать, когда рынок уже достаточно высоко взлетел, настолько высокого, что минимум находится ниже ЕМА, или продавать, когда рынок резко упал, настолько, что его максимум находится по ЕМА.

Когда цена находится в восходящем тренде, подождите, пока индикатор силы медведей пересечет нулевую отметку (т.е. минимум окажется ниже ЕМА), чтобы избежать покупок на перекупленном рынке. Затем подождите, пока индикатор силы медведей пойдет вверх (повысится по сравнению с вчерашним значением). Это будет означать, что движение против тренда потеряло свой нисходящий импульс. В таком случае можно разместить ордер на покупку над максимумом предыдущей свечи.

Подобным же образом при нисходящем тренде, подождите, пока индикатор силы быков пересечет вверх нулевую отметку, чтобы избежать открытия коротких позиций при перепроданном рынке. Затем, если этот индикатор начнет движение вниз (снизится по сравнению со вчерашним значением), это будет означать, что восходящий стимул иссяк. При появлении этого сетапа следует разместить ордер на продажу под минимумом предыдущей свечи.

Правила системы "Мощный инструмент" заключаются в следующем:

Длинные позиции

 Сетап:
1. Закрытие над линией трех свечей.
2. Индикатор силы быков над нулевой линией.
3. Индикатор силы медведей пересекает вниз нулевую линию.
4. Индикатор силы медведей выше, чем вчера.

Вход: Длинная позиция открывается на следующий день над сегодняшним максимумом.

Выходы:
1. Защитный стоп размещается под линией трех свечей.
2. Стоп перетаскивается под следующую линию трех свечей.

Короткие позиции

Сетап:
1. Закрытие под линией трех свечей.
2. Индикатор силы медведей под нулевой линией.
3. Индикатор силы быков пересекает вверх нулевую линию.
4. Индикатор силы быков меньше, чем был вчера.
Вход: Открытие короткой позиции происходит на следующий день под сегодняшним минимумом.

Выход:
1. Разместить защитный стоп над линией трех свечей.
2. Стоп перетаскивается под следующую линию трех свечей.

Примечание: "Над" означает небольшое расстояние над максимумом или линией трех свечей, например 10 центов для акции или 1 тик для фьючерса. "Под" означает небольшое расстояние от минимума.

Длинные позиции по системе "Мощный инструмент".

На рисунке 6 цена закрывается над линией трех свечей (А), что означает восходящий тренд. Оба индикатора, как бычий, так и медвежий находятся над нулевой линией. На свече В индикатор силы медведей пересекает вниз нулевую отметку, это означает, что рынок не является перекупленным, и можно покупать. На свече С, индикатор силы медведей совершает тик вверх, таким образом мы размещает бай-стоп над максимумом свечи С.

Следующие две свечи оказались ниже свечи С, однако на свече D, которая пробила вверх максимум свечи С, создались предпосылки для открытия длинной позиции. Выход осуществляется на свече Е, когда закрытие произошло под линией трех свечей.

Следующий пример похож на предыдущий (рис. 7). Единственное отличие заключается в том, что вход был осуществлен на второй свече после свечи С, а не на третьей, как в примере на рисунке 6.

Рисунок 6

Линия трех свечей поднимается вверх одновременно с ралли.

Рисунок 7

Короткие позиции по системе "Мощный инструмент".

На рисунке 8 цена закрылась под линией трех свечей в точке А, т.е. тренд является нисходящим. Как индикатор бычьей силы, так и индикатор медвежьей силы ниже нуля. На свече В индикатор силы медведей пересек вверх нулевую линию, указывая на то, что рынок не является перепроданным, что делает возможным продажи. На свече С индикатор силы медведей делает тик вниз, после чего мы размещаем селл стоп под минимумом свечи С. Короткая позиция открывая в точке D. Выход осуществляет на свече Е, которая закрылась над линией трех свечей.

Рисунок 8

В этом примере короткая позиция была открыта в точке D, выход осуществлен в точке Е. Высокая свеча через два дня после открытия позиции едва не привела к срабатыванию стопа, но линия трех свечей удержалась.

Использование системы во внутридневной торговле.

Первый рассматриваемый нами пример внутридневного использования системы представлен на 30-минутном графике АХР. В точке А цена пересекла вверх линию трех свечей, указывая на восходящий тренд. Оба индикатора: силы быков и силы медведей находились над нулевой отметкой. На свече В индикатор силы медведей пересек вниз нулевую линию, что свидетельствует на присутствие на рынке условий для покупки. На свече С индикатор силы медведей пошел вверх, мы размещаем стоп на покупку над максимумом свечи С. Длинная позиция инициируется на свече D. Выход осуществляется со значительной прибылью в точке Е, когда цена пересекает линию трех свечей.

Причина, по которой мы не ждем закрытия свечи Е ниже линии трех свечей, заключается в том, что внутридневные свечи не имеют реальных цен закрытия за исключением последней свечи торговой сессии. Все остальные закрытия это всего-навсего последние сделки за определенный период времени, поэтому они не имеют такого значения как закрытие дневной или недельной свечи.

Рисунок 9

Второй пример представлен на рисунке 10. Это 15-минутный график MXIM. Цена пересекла вниз линию трех свечей в точке А, тренд является нисходящим. Оба индикатора в это время находились ниже нулевой отметки. На свече В индикатор силы быков пересек вверх нулевую линию, указывая на возможность открытия короткой позиции.

Рисунок 10

На свече С индикатор силы быков идет вниз, после чего мы размещаем стоп на продажу под минимумом свечи С. Открытие короткой позиции происходит в точке D. Мы выходим из прибыльной сделки в точке Е, когда цена касается линии трех свечей.

Почему система работает?

Невозможно зарабатывать деньги на любом рынке, используя только один индикатор. К счастью, легко интегрировать два или более индикаторов в синергическую систему, в которой сочетались бы положительные качества каждого индикатора.

Система "Мощный инструмент" основана на комбинации линии трех свечей, которая определяет тренд и индикаторов силы быков/медведей Элдера, которые используются для тайминга сделки. Результат этой стратегии более приемлем, чем результаты стратегий, основанных только на одном из этих индикаторов, а также лучше, чем результаты сложных "эзотерических" систем.

Система «Мощный инструмент»: 1 комментарий

  1. Подробно и доходчиво всё расписано, нигде больше таких описаний не встречал. Обычно в описаниях систем встречаются какие-либо недоговорки, и тут появляется поле для творчества… И комментов за 3 года нет ни одного. Неужели никто не читал и не пробовал торговать по данной стратегии?
    Спасибо Ирине за хорошую работу!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *