4-х часовая стратегия MACD – Вступление

Добро пожаловать в «4-х часовую стратегию MACD». Цель 4-хчасовой стратегии МАСD стратегии простота и дает хорошие сделки. Я занимаюсь торговлей акциями уже более 10 лет, а на форексе я уже 2 года (начало 2007года). Я быстро понял, что форекс не для слабаков. У вас должна быть протестированная и надежная система, должна быть железная дисциплина, чтобы следовать данной стратегии, и исполнять свой план до последней буквы. Нужно быть точным и дисциплинированным.

Поэтому, в течении 2 лет я тестировал разные стратегии и способы, которые только мог найти, и читал все что связано с форексом. Я покупал книги и курсы, я даже посетил 5-дневный семинар в Интернете. Но, все это мне не помогало, так как не соответствовало моему личному стилю, я просто не мог понять все эти стратегии. Но, после 2 лет бесконечного анализа графиков и индикаторов, у меня стало появляться чувство того, как движется рынок вокруг определенных скользящих средних, особенно для пары E/U.

И только в конце прошлого года, я нашел оптимальные настройки для MACD, которые дают отличные сигналы на 4-х часовом графике. Мне нравится работать именно на этом временном отрезке, так как не нужно все время смотреть на экран. Так я и создал 4-часову стратегию МАСD.

Если вы посмотрите на график 1, то увидите, что за данный период было 14 сигналов в течении 5 недель. На этом графике сигналы были очень хорошие по 4-х часовой стратегии МАСD. Конечно, некоторые сигналы давали убыточные сделки, и поэтому мне пришлось искать что-то, что смогло бы их отфильтровать. Я обнаружил, что MACD, когда движется определенным способом, дает 95% правильных сигналов. Позднее я покажу, как выглядят хорошие сигналы по 4-х часовой стратегии МАСD.

График 1 показывает сигналы, а график 2 показывает, что вход в сделку после закрытия свечи и открытия следующей.
График 3 показывает другие 19 сделок, последняя еще не закрыта. Из 18 сделок 5 были убыточные, а 13 прибыльные.

Так как это 4-х часовая стратегия МАСD, то нужно ставить будильник, чтобы проверять сигналы до утра. Удобно то, что вы заранее знаете, будет ли следующая свеча сигналом или нет. Если да, то вы ставите будильник. Изучите графики 1-3.

Заявление об отказе

Торговля на форексе очень рискованное занятие, и если вы будет использовать принципы и правила, описанные в этом документе, вы берете обязательства по риску на себя. Автор данной стратегии не несет ответственность за убытки, полученные в результате использования 4-х часовой стратегии МАСD. Размер стопа может изменяться по усмотрению трейдера.

График 1
График 2
График 3

Итак, вы получили представление о графиках, давайте теперь приступим к их настройке для 4-х часовой стратегии МАСD.

Позднее вы увидите, что я отмечал не все сигналы, я сделал это специально, просто чтобы показать вам разновидности сигналов, а не чтобы показать как торговать.

Запомните, сам по себе MACD не имеет большого значения для данной стратегии, торгуя просто по индикатору, вы никогда не сможете быть успешны.

Чтобы хорошо понять 4-х часовую стратегию МАСD, вы должны изучить 13 уроков, которые я сделал, а так же все остальные важные документы данной стратегии. Все это поможет вам отфильтровывать плохие сделки.

Используемые инструменты

Moving Averages:
365 Exponential Moving Average (365EMA)
200 Simple Moving Average (200SMA)
89 Simple Moving Average (89SMA)
21 Exponential Moving Average (21EMA)
8 Exponential Moving Average (8EMA)

MACD:
Fast EMA 5
Slow EMA 13
MACD EMA 1

Horizontal Lines:
Три набора горизонтальных линий выше и ниже нуля должны быть установлены непосредственно в окне индикатора MACD.
Level +0.0015
Level +0.0030
Level +0.0045
Level –0.0015
Level –0.0030
Level –0.0045

Вот как должен выглядеть Ваш график для 4-часовой стратегии МАСD:

График 4

MACD движется по определенной схеме, некоторые модели могут показывать очень прибыльные сделки. Сначала я покажу самые важные, не все сигналы 4-х часовой стратегии МАСD, а только те которые дают хорошие сделки.

Сделки против тренда опасны, если вы идете против тренда, определяйте уровни поддержки/сопротивления.

График 5

На моделях А и D, MACD переместился вне уровня 0.0045, как правило, это говорит о возможной коррекции или смене тенденции. Это модели против тренда. Модели B и C – трендовые, они позволяют войти в направлении господствующей тенденции. Красные круги указывают на сигнал входа, входить следует на открытии следующего бара.

График 6. Голова и плечи.
График 7. Двойная вершина и впадина.
График 8

Когда MACD снижается к нулевой линии и разворачивается обратно в сторону господствующего тренда, удерживаясь чуть выше нулевой линии – это сигнал продолжающейся тенденции. Такое движение должно быть взято, так как обычно оно бывает сильным.

График 9

Круглые вершины и впадины. Хороший сигнал к действию. Только будьте осторожны, когда MACD находится в пределах первой зоны от 0.0000 0.0015 выше или ниже ноля. Хорошим сигналом по 4-х часовой стратегии МАСD будет считаться модель, если округление сформировано не менее 5 барами.

График 10
График 11
График 12
График 13

Это был трудный месяц (январь 2007), но до сегодняшнего момента уже 190 пунктов, и еще должно быть хорошее движение впереди, так как цена в консолидации уже 8 дней. Посмотрим, произойдет ли это.

До этого момента я остановился только на MACD и его моделях, вы должны научиться легко и быстро распознавать их. Легко видеть модель, когда она уже сформирована, но нужна практика, чтобы научиться распознавать модель, пока она формируется. Вот как выглядят модели по 4-х часовой стратегии МАСD в момент их формирования:

График 14
График 15

Давайте теперь посмотрим на график, посмотрите, какую роль играют ценовые уровни, это уровни поддержки, сопротивления. Давайте представим, что мы открыли сделку – entry, первый уровень прибыли будет в районе 8 и 21 средних. Второй уровень будет в районе 89 и 365, а третий на ценовом уровне 1.2100 и т.д.

Так вы планируете сделку заранее, и пока вы в сделки вы частично закрываете лоты в прибыли. Если ниже вашего входа есть средняя или ценовой уровень, вы должны помнить что цена может протестировать эти уровни еще раз, поэтому ваш стоп должен стоят дальше.

Я прошу вас изучить, как цена двигается вокруг средних, это основа 4-часовой стратегии МАСD. Когда цена выше 89, мы говорим, что это бычий тренд и наоборот. После того как цена прошивает 89, она обычно возвращается к 21, перед тем как начать движение в новый тренд. Цена может задержаться и покружить вокруг 89, перед тем как войдет в тренд, далее она будет откатывать к 21.

Ритм рынка:

График 16

Вот пример реальной сделки, это электронное письмо, которое я отправил 25 января 2007.

Привет, я взял эту сделку, стоп 30 пунктов.

График 17. MACD откатил к нулевой линии и закрылся ниже.

Вход 1.2955, стоп поставил в безубыток 1.2955, когда цена дошла до уровня 1.2935. Я опасаюсь ложного прорыва, но теперь даже если цена развернется я в б/у.

График 18

Закрыл половину на уровне 1.2920, стоп по оставшейся части передвинул на 1.2935.

Привет, удивительная поддержка на Фибоначчи. Я показал тебе эту сделку, чтобы ты видел, как я работаю. У меня было чувство, что цена сразу не пойдет к уровню 1.2900, и так как не было другого индикатора, то я поставил Фибоначчи. Нужно прислушиваться к своей интуиции. Меня закрыло на 1.2935, итого 35 пунктов прибыли, неплохо для 1 часа работы.

Эта сделка была рискованная по 4-х часовой стратегии МАСD, потому что это был прорыв после десятидневной консолидации. Нужно учитывать риск не только в пунктах, но и в моделях. После прорыва, цена может протестировать этот уровень еще, и тогда уровень становится сопротивлением или поддержкой.

Стоп должен быть за этим уровнем, иначе его заденет, и в некоторых случаях он может быть просто огромен.

Вот, что я обычно делаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп слишком большой. Я вхожу в сделку постепенно.

График 19

Такой вход позволяет сократить размер стопа, потому что вы не открываете всю позицию при закрытии сигнальной свечи. Очень часто цена откатывает на уровень 50%, 38% Фибоначчи предыдущей свечи. Поэтому я разбиваю позицию на 30% и 45%, если цена идет в мою сторону, то уровень безубытка также ниже, если бы мы вошли полным лотом в точке 3. Когда уровень стопа большой, то это очень хороший способ уменьшить его.

График 20
График 21
График 22
График 23

Обратите внимание на то, что не все сигналы по 4-х часовой стратегии МАСD отмечены. Иногда, когда появляется сигнал, вы будете в сделке.

Я перестал считать пункты за август 2006, я абсолютно уверен в данной стратегии. Я выборочно тестировал прошлые года и результаты просто потрясающие. В среднем +300 пунктов в месяц, я брал сделки только в 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT+2). В среднем 8-10 сделок в месяц. Я могу брать сделки только в эти часы, потому что работаю, а на работе имею ограниченный доступ в Интернет.

Если пользоваться MACD моделями регулярно, то можно хорошо заработать. Новичкам я советую торговать только с трендом, а также брать сигналы Round Top/ Round Bottom, если они выше уровня 45. Конечно, прибыль будет меньше, но больше успешных сделок.

В этом документе я не рассказывал о трендовых линиях, но если вы будете ими пользоваться, то они помогут вам лучше находить точки выхода по 4-х часовой стратегии МАСD. Вход определяется по MACD, а выход по уровням поддержки и сопротивления.

Я пользуюсь средними, как описывал ранее, а также я использую Фибоначчи, трендовые линии и ценовые уровни. Обычно я начинаю с дневного графика, на котором рисую трендовые линии, а потом перехожу на 4 часа. Я также отмечаю ценовые уровни, такие как 1.2900. 1.3000 и т.д. Просто удивительно, как цена реагирует на эти уровни.

Надеюсь, что этот документ поможет вам на вашем нелегком пути к финансовой независимости.

Вы должны выучить уроки, касающиеся ритма рынка, это поможет вам.

Обновление (2007.08.05):

Это не простая система 1+2+3=4, так как построена на ритме рынка, и это очень важно. Я не мог сразу все описать, так как существовали ограничения на форуме, плюс, когда я писал этот документ, многих файлов по этой системе еще не было. Форум рос и люди задавали вопросы, на которые я отвечал, поэтому важно изучить все документы.

Не следует брать все сигналы MACD. Убедитесь, что сигналы соответствуют ритму рынка и соотношению риск-прибыль. Ваша предполагаемая прибыль должна быть не меньше предполагаемого убытка. Торгуйте только на 2-3 парах, я торгую на E/U, G/U, E/J (рискованно) и позднее я добавил U/C для 4-х часовой стратегии МАСD.

4-х часовая стратегия MACD – Вступление: 2 комментария

  1. Ирина может я немного что то не понимаю
    объясните последний абзац точнее из него фразу

    «Ваша предполагаемая прибыль должна быть не выше предполагаемого убытка.»

    Почему? надо ведь стремится к тому чтоб КД был выше 1
    т.е. ожидаемая прибыль выше ожидаемого убытка.
    Заранее спасибо!

  2. Да, конечно там ошибка «не меньше», уже исправила. Спасибо!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *