Нетипичный подход к каналам Дончиана

Концепция системы

В системах следованию тренду большой популярностью пользуются каналы Дончина. Этот индикатор получил название в честь своего первооткрывателя Ричарда Дончиана, популяризовавшего концепцию покупок и продаж на пробоях над 4-недельным максимумом или под 4-недельным минимумом. Верхняя и нижняя границы канала представляют собой максимальную и минимальную цену за определенный период времени. Во многих трендовых системах для входа на рынок используется пробой канала Дончина. Соответственно для закрытии позиции зачастую используется пересечение линией цены противоположной границы (иногда вместо выхода из позиции практикуется открытие в противоположном направлении).

В рассматриваемой системе используется несколько нестандартный подход к каналам Дончиана. Вместо открытия позиций, когда цена пробивает вверх верхний канал или вниз нижний канал, в данном случае для открытия позиций используется движение самих канальных линий. Например, длинная позиция открывается, когда нижняя линия канала Дончиана разворачивается вверх (что указывает на первую стадию восходящего движения рынка). Соответственно, короткая позиция открывается, когда верхняя канальная линия разворачивается вниз (что сигнализирует о первой стадии нисходящего движения рынка).

Позиции закрываются, если цена пересекает линию канала, по которой осуществлялся вход, в противоположном направлении. Репрезентационный период для системы составляет 20 дней (4 недели). Данное число является в известной степени произвольным, и вы можете использовать другие значения.

На рисунке 1 представлены две простых сделки по Евро. 24 ноября нижняя линия канала Дончина развернулась вверх, сгенерировав сигнал для открытия длинной позиции 27 ноября. Позиция закрылась 25 января, когда цена пересекла нижнюю линию канала. 5 февраля верхняя канальная линия развернулась вниз. 7 февраля была открыта короткая позиция. Позиция была закрыта 18 июля, когда цена пересекла верхнюю линию.

Рисунок 1

Правила.

1. Открываем длинную позицию на следующий день, после того как нижняя линия 20-дневного канала развернулась вверх.
2. Открываем короткую позицию на следующий день, после того как верхняя линия 20-дневного канала Дончиана развернулась вниз.
3. Закрываем длинную позицию по ступу на нижней линии 20-дневного канала.
4. Закрываем короткую позицию по стопу на верхней линии 2-дневного канала.

Тестовые данные: дневной фьючерсный контракт на евро (ЕС).

Тестовый период: Январь 1999 - январь 2005.

Начальный депозит: 20.000 долларов. Комиссия 20 долларов на контракт. Проскальзывание 2 тика для каждого стопа или рыночного ордера.

Управление капиталом: 1 контракт на сигнал.

Итоги тестирования: Система похожа на другие системы следования тренду тем, что сделки по ней достаточно редки. За шесть лет была совершена 31 сделка. Средний период пребывания в сделке составил 37 свечей. Кривая депозита, показанная на рисунке 2, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

Рисунок 2

На рисунке 3 дана кривая просадок. Как видим, только несколько раз просадки были весьма значительными (самая большая случилась в начале тестового периода). При этом система быстро восстанавливается от потерь. Большинство просадок не превышают 10 %. Годовая прибыль 27.09 % может считаться высокой, особенно на фоне низкой подверженности риску 3.96 % и небольших просадок.

Рисунок 3

Заключение: В системах следования тренду обычно следует ожидать пробоя верхнего или нижнего ценового уровня. Данная система демонстрирует, что сами каналы Дончиана могут быть использованы для "ловли" трендов. Для системы характерны не только хорошие прибыли, но и маленькие просадки по сравнению с другими аналогичными системами. Однако, если вы хотите использовать эту систему с другими валютами или в других временных диапазонах, ее необходимо тщательно протестировать.

Заключение: В системах следования тренду обычно следует ожидать пробоя верхнего или нижнего ценового уровня. Данная система демонстрирует, что сами каналы Дончиана могут быть использованы для "ловли" трендов. Для системы характерны не только хорошие прибыли, но и маленькие просадки по сравнению с другими аналогичными системами. Однако, если вы хотите использовать эту систему с другими валютами или в других временных диапазонах, ее необходимо тщательно протестировать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *