Трейдинг в прямоугольнике с применением вил Эндрюса

В этой статье мы исследуем стратегический подход к торговле в прямоугольнике, посредством Срединной Линии доктора Алана Эндрюса, и определим шаги, необходимые для процесса трейдинга в прямоугольнике.

Как все мы знаем, рынки движутся вверх, вниз и вбок. Большую часть времени, приблизительно 70 процентов торгов занимает нетрендовая часть, а на тренд остается 30 процентов. Тогда очевидно, что для достижения эффективности требуется подробно изучить нетрендовые и трендовые особенности рынка.

Определение местоположения прямоугольника в пределах существующего тренда - жизненно важный аспект трейдинга - шаги следующие:

• Установите предыдущий минимум или максимум, чтобы определить, находитесь Вы в восходящем или в нисходящем тренде
- Старайтесь открываться только в направлении тренда
- В сомнительных ситуациях используйте больший период времени, чтобы найти точное положение Вашей рыночной цены в пределах волны большего периода времени
- Выясните, принадлежит ли текущий прямоугольник (или не принадлежит) к большему паттерну
• Подсчитайте основные опорные точки существующего тренда и определите местонахождение точной позиции рынка в пределах предыдущего колебания; используя волны Эллиотта, мы должны знать:
- Тип рынка, в котором мы находимся - импульсивный или корректирующий паттерн
- Тип волны, в которой мы находимся - импульсивная (W1, W3 и W5) или корректирующая (W2, W4, либо волна A, B и C)
• Оцените оставшийся потенциал тренда до разворота с помощью:
- Подсчета баров по Фибоначчи (5, 8, 13, 21, 34, 55)
- Анализа отношений Фибоначчи, особенно 127, 138.2, 150 и 161.2
- Квадрата девяти Ганна, особенно 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 и 360° (здесь важно упомянуть, что большую часть времени рыночная цена обладает, особенно когда мы говорим о трейдинге в прямоугольнике, очень сильной окруженной зоной, определенной в пределах единичных циклов 360°).
- Динамических уровней Ганна, развитых Доном Фишером, где так называемый Уровень 3 показывает свою исключительную важность
- Углов Ганна, где линии тренда 45° дают направление, а линии под другими углами служат поддержкой, сопротивлением или ценовыми целями
- Процентного Правила Ганна, основанного на определенных значениях: 12.5, 25, 33, 37.5, 50, 62.5, 66, 75, 87.5 и 100 %

Подсказка: Важно подсчитать число прямоугольников в преобладающем тренде, чтобы они оказались полезными в проектировании завершения тренда. Очень вероятно, что прорыв текущего прямоугольника продолжит тренд.

Иногда мы торгуем против тренда, если волна 3 Эллиотта оказывается слишком расширенной, достаточно длинной (по крайней мере 2.00*W1), что дает нам прибыльный ретрейсмент W4. Мы входим в сделку только в том случае, когда отношение прибыль/риск будет, по крайней мере, 2.5, с заранее подготовленной целью ретрейсмента по Фибо на 38.2 процентов.

Рисунок 1. Трейдинг в виде исключения по Волне 4 Эллиотта.

• Для внутренних прямоугольников - микро аспекта трейдинга, сочетанного с макро-аспектом - шаги таковы:
Тщательно проанализируйте различные черты прямоугольника так, чтобы получить истинное значение проекции для осуществления сделки высокой вероятности с минимальным риском (Мы предпочитаем использовать более соответствующий термин "проекция", а не "предсказание" или "прогноз". Толпа имеет тенденцию игнорировать неудачи несмотря на то, что их довольно легки идентифицировать, поскольку цена не достигает соответствующей целевой линии тренда, как только прямоугольник должным образом подтвержден [4 касания]. Текущий импульс внезапно затухает, сигнализируя о неизбежном движении в противоположном направлении).
• Отслеживайте типичные бары разворота; толчок индикатора Моментум [10] совместно с внутренним или наружным баром является способом подтвердить такие виды разворотных ситуаций, следующим образом:
- Частичное снижение (неудавшийся размах вниз) является одним из наилучших индикаторов для обоснования опасности восходящего прорыва, но, повторимся, только если прямоугольник должным образом подтвержден. Основание частичного снижения станет более высоким минимумом, что автоматически спроектирует новый тренд внутри прямоугольника, способный получить необходимый восходящий импульс и пробиться за пределы верхней границы прямоугольника. Тогда можно будет провести новый восходящий внутренний тренд прямоугольника.
- Частичный подъем (неудавшийся размах вверх) является одним из наилучших индикаторов для обоснования опасности нисходящего прорыва, но, опять таки, только в том случае, если прямоугольник должным образом подтвержден. Вершина частичного подъема окажется более низким максимумом, который укажет, что рынок выдохся, вызывая разворот внутри прямоугольника. Это автоматически спроектирует новый тренд внутри прямоугольника, с его нисходящей линией тренда, способной достичь необходимого нисходящего импульса для пробоя ниже нижней границы прямоугольника.

Рисунок 2. Неудавшиеся размахи вверх и вниз в пределах прямоугольника.

• Близость прямоугольника к абсолютным вершине или дну диапазона актива или его годового диапазона цен может повлиять на вероятность сделки. Множество авторов соглашаются, что прорыв прямоугольника около максимумов актива намного более эффективен, чем около его минимумов.
• Высота прямоугольников тоже является значимым фактором, поскольку высокие прямоугольники пробиваются чаще, чем низкие.
• Ширина прямоугольников, как и высота, крайне важна для трейдинга в них. Мы можем обычно спроектировать цель прорыва прямоугольника, как минимум, на расстоянии одной высоты. Максимальная цель может вырасти до нескольких расстояний высот. Мы можем также определить вероятную цель, подсчитав бары прямоугольника и применив это число к значению спроектированной цели (правило замера).
• Прорывы заканчиваются возвратами в диапазон и бычьими ловушками чаще, чем в четверти случаев, причем часто такое случается более двух раз подряд. Эти две особенности ответственны за большинство потерь, понесенных агрессивными трейдерами; это явление также известно как ложный прорыв. Опытный трейдер может избежать этих очень опасных ситуаций, если, подготавливая сделку, он проверит ее на экстремальное сопротивление.

Подсказка: Определение экстремального сопротивления / поддержки очень важно для сделок высокой вероятности с минимумом риска. Нужно проанализировать целиком все возможности так детально, насколько возможно, следующим образом:
- Старые максимум и минимум, или уровни предыдущего гэпа, на часовом, дневном и недельном графиках
- Сильный дневной опорный уровень или его группирование с недельным и месячным опорными уровнями
- Сильный уровень Ганна: 45°-я линия тренда, 50%-я линия тренда, процентный ретрейсмент, Уровень 3 (определенный Динамическим методом Уровней Ганна по Дону Фишеру) или основное значение по Квадрату Девяти Ганна
- Ретрейсмент или расширение Фибоначчи
- Специфический паттерн, например, консолидация цены

• При истинном прорыве возрастает объем. Мы обычно используем этот индикатор вместе со скользящая средней по объему с периодом 21 бар. Ищите шип прорыва, который превышает уровень предыдущих.

Подсказка: Перейдите на меньший период времени, когда цена приближается к линии тренда прямоугольника (скажем, на 2-минутный график, если Вы торгуете по 5-минуткам или на 5-минутный график, если торгуете по 15-минуткам). Это похоже на наблюдение за движениями рынка через лупу.

Комбинация на графиках прямоугольников с вилами Алана Эндрюса значительно повысит постоянство Вашей торговли.

Рисунок 3. Рисуйте внутренние прямоугольники, которые очень помогут в выборе времени для самого адекватного места прорыва. Если объем в этот момент окажется слабым или средним, ждите отката.
Рисунок 4. Еще раз, совместная работа прямоугольников и вил Алана Эндрюса дает превосходные результаты.

Чем морфология сделок в прямоугольнике, несмотря на общие черты, отличается от сделок по горизонтальным вилам Алана Эндрюса

Даже учитывая очевидные общие черты, исходя из нашего опыта, в особенностях торговли по этим двум индикаторам есть несколько различий:

• 50%-я линия Фибо прямоугольника притягивает цену меньше чем срединная линия вил.
• Верхние / нижние границы прямоугольника притягивают цену сильнее, чем верхние / нижние линии вил.
• 100 %-я проекция вверх/вниз линий начального прямоугольника работает лучше чем предупреждающие линии вил.
• Параллельные скользящие линии тренда, проведенные по вершине/дну шипа, сразу за пределами прямоугольника, работают по крайней мере так же, как и у вил, или лучше.

Большинство трейдеров не дают себе труда рассмотреть трейдинг в прямоугольнике. Знайте свой рынок и особенности сделки. Дисциплинированный трейдер использует адекватный торговый план без долгих размышлений, не делая исключений. Торговая строгость - единственный способ завоевать огромный боковой рынок, представляющий собой торговый потенциал 70 % времени рынка.

Mircea Dologa

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *