Ценовые разрывы, что мы знаем?

Сегодня рынок меня удивил, конечно, я видела раньше ценовые разрывы, но этот просто огромный. Обычно на 4х часах гэп не видно, я решила выяснить, что произошло за выходные.

Вчера европейский союз принял решение поддержать экономику Греции по выходу из кризиса, предоставив заем в размере 45 миллиардов €. Напомню, что именно благодаря Греции мы обязаны недавнему тренду вниз на евро, потому что нестабильная и очень плачевная экономическая ситуация этой станы портила картину в целом для всего европейского союза. Долго шли дебаты по поводу того, стоит ли помогать Греции и как, так как критическая ситуация сложилась не только в Греции, что и толкало евро вниз, но решение принято, что и послужило причиной ценового разрыва. Экономисты также предупреждают, что на этой неделе на рынке может наблюдаться повышенная волатильность.

Были пробиты уровни 1.35 и 1.36, где были спрятаны стопы тех, кто стоял в шорт, что еще больше усилило разрыв.

Утром я усиленно соображала, что я знаю о ценовых разрывах. Все, что я смогла вспомнить, так это то, что обычно разрывы или окна, или гэпы стремятся закрыться ценой. А также, что существуют разрывы продолжения тенденции и разрывы разворота. Не очень много информации для принятия решения, поэтому проведу небольшое исследование.

Вот нашла интересное наблюдение, если окно не закрывается в течении часа после открытия азиатской сессии, это значит, что рынок действительно движется, и в нашем случае ослабление доллара будет продолжаться и в европейскую и американскую сессии.

А вот еще, если причиной ценового разрыва является какая-то малосущественная информация, то он заполняется очень быстро, иногда в тот же день. Если же ценовой разрыв образовался после неожиданного важного сообщения или вообще без видимых причин, то он, по всей вероятности, является истинным разрывом и будет оставаться незаполнен­ным в течение длительного периода времени.

Итак, виды разрывов:

- Разрыв прорыва, можно наблюдать при завершении формирования ценовой модели, как сигнал начала нового движения.

- Разрыв истощения, можно наблюдать при завершении формирования ценовой модели, как последнюю попытку цены сделать новую вершину или впадину.

- Обычные разрывы, которые не входят в состав ценовой модели и просто показывают разрыв.

- Разрывы продолжения, можно наблюдать в середине ценовой модели.

Закрыться или не закрыться? Обычно разрывы закрываются, если новости были слишком оптимистичные или пессимистичные. Если, на пути закрытия нет поддержки или сопротивления. Так же поможет анализ ценовой модели. Так как разрыв мог быть частью ценовой модели, то разрыв истощения обычно закрывается, в отличии от разрыва прорыва.

Как обычно играют на разрывах? Некоторые трейдеры будут покупать на следующий день, если фундаментальные или технические факторы поддерживают разрыв. Некоторые трейдеры купят до ближайшего уровня поддержки, сопротивления. Некоторые, продают, надеясь, что разрыв будет закрыт. Некоторые, будут покупать, после того, как разрыв закроется.

Подводя итог всему выше сказанному, можно определить разрыв на евро как обычный разрыв. Он составляет  на данный момент 140 пунктов, в середине разрыва есть ряд серьезных поддержек. Основываясь на этом можно заключить, что на закрытие разрыва может уйти от нескольких дней до недель, либо какая-то часть может остаться вообще не закрытой. Необходимы фундаментальные новости, чтобы трейдеры определились, что делать дальше с ценой. Небольшая коррекция конечно возможна, но я не стала бы сейчас продавать, да и покупать тоже. Подожду и посмотрю, что покажет мне рынок.

Ценовые разрывы, что мы знаем?: 12 комментариев

  1. Возник вопрос по системе. Подскажите, зачем в системе используются средние 200 и 365??? Автор пишет, что тенденция определяется с помощью 89 (выше- тренд вверх, ниже- тренд вниз), а открытие позиции происходит от 8 и 21. Какую функцию они выполняют и можно ли от них открывать позиции??? Ведь если цена отбивается от 200 или 365, например вверх,то цена, как правило, будет ниже 89 и соответственно вверх открываться нелогично, так как цена идет вниз???

  2. ГЭП, как и предполагалось, возник в связи с политическим решением о «спасении» греческой экономики, соответственно подпадает под рамки фундаментального анализа, а не технического, а в связи с огромным количеством экспертов в этой области, результаты непредсказуемы — я имею в виду: у всех свои сценарии. Видно и по графикам. Выход один — ждать развития. Подробности помощи, кстати, еще не определены, кроме величины % по кредиту и величины самого кредита. Пока утрясется, думаю евро еще немного упадет

  3. Piranha, Филипп говорит о средних как о шоссе. 8 это скоростная магистраль, цена очень быстро падает в тренде, 21 чуть медленнее, ну как междугородняя трасса. По 89 мы определяем тренд, а 200 и 365 служат показателями глобальных тенденций или настроений на рынке.
    200 и 365 это отличные ориентиры для профита, когда начинается новый тренд, плюс мне нравиться когда цена прошивает их хвостом и откатывает, показывая Round Top, очень хорошие сделки.
    Бывает еще так, что цена попадает в ловушку между 200 и 365 или 89, тогда лучше сделки не брать, потому что цена никуда не идет.

  4. Полностью согласна Pulser, пусть все утрясется, тогда и поторгуем))).

  5. то есть, как я понял, основное — это РИТМ. отбой от средних 8 и 21 по направлению тренда, который определяется с помощью 89??

  6. Да, самое главное это ритм — то как цена движется по отношению к средним. Самые лучшие сделки это те, которые вы упомянули. В тренде цена откатывает в зону, к 8 или 21 и откатывает в направлении тренда -это самые лучшие сделки.
    Нужно быть осторожным в конце тренда, появляется дивергенция на MACD и сигналы могут быть ложными. Если цена закрывается над 21 (в нисходящем тренде), это может быть сигналом конца тренда. Тогда мы ждем, что цена снова откатит к 21, а потом пойдет к 89.
    Далее, цена либо откатит от 89 и снова начнется нижний тренд, либо прошьет 89, откатит к 21 и начнется новый тренд, в данном случае восходящий (и все наоборот, если сначало был восходящий тренд).
    Цена также может крутиться вокруг 89, 200, 365, это боковое движение, здесь нужно определить границы каналы и работать от границ.
    Все это и есть ритм. Поначалу, кажется запутанно, но когда видишь, как цена стремиться к средним, начинаешь видить, что может быть дальше, то работать становиться очень легко.

  7. Это не запутанно, а это гениально=) Спасибо, Ира. прояснили ситуацию для меня=)

  8. Спасибо и от меня, Ира, всегда путался с этими откатами к 21 и 89. :-)
    Вот не могли бы вы заодно прояснить вопрос с ТС? Правильно я понимаю- сигнал ТС на МАСД означает продолжение тренда вверх, если МАСД положительная (и наоборот)?
    Мне не понятна ситуация, когда например, МАСД положительная, и после RoundTop, когда цена начинает падать, появляется сигнал ТС, то в какую сторону ожидать продолжения тренда на 4-часовке? Снова вверх? Тренд-то уже вроде вниз повернул?
    Извиняюсь за непроходимую тупость..:-))
    Что до дивергенции, то вроде Нел где-то упоминал это как Goоd Sign, или я ошибаюсь? Во всяком случае, когда это происходит, то процентов на 80 можно ждать смену тренда (по моим прикидкам)

  9. Про дивергенцию….нельзя сильно на нее рассчитывать…дивергенция говорит лишь о том, что скорость движения данного движения меньше чем предыдущего…но она не говорит о развороте…это один и факторов разворота. ее(дивергенцию) нельзя игнорировать, но и 100% рассчитывать на нее не надо, а иначе Вы можете упускать сильные тренды. Хороший пример рост евро до декабря прошлого года на днях….там было столько медвежьих дивергенций….а евро шла и шла вверх=))

  10. Pulser, действительно с сигналом ТС есть определенная путаница. Сигнал ТС, как правило совпадает с тенденцией продолжения тренда, от которой он собственно и произошел. Цена в восходящем тренде, откатывает к 21 и снова идет вверх, на MACD мы получим ТС вверх.
    Но, бывает так, что ТС это просто название сигнала и не имеет отношения к основному тренду. Это происходит, когда цена прошивает 21 вниз (если говорит о восходящем тренде), MACD тоже уйдет вниз, затем цена откатывает к 21, и идет к 89. В этом случае мы действительно получаем сигнал ТС, но это просто название сигнала, тренд ведь по прежнему вверх, во всяком случае пока мы не уйдем за 89.
    Надеюсь, я не сильно вас запутала, если да, то я покажу на примере.

    Что касается дивергенции, то я полностью согласна с Piranha, это просто предупреждающий сигнал о том, что тренд замедляется. Я не стала бы воспринимать это как сигнал разворота, скорее как признак коррекции. Я даже как-то подсчитала, что где-то только 3, 4 волна дивергенции ведет к коррекции. Просто нужно быть аккуратнее, если появляются признаки ослабления тренда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *